پیش بینی سریهای زمانی مالی، مسأله مهمی است که امروزه مورد توجه روزافزون پژوهشگران و فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. در چند سال گذشته، مدل های گوناگونی از شبکه های عصبی با هدف بالا بردن سطح دقت اینگونه پیش بینی ها ارائه شده است. در این راستا، پژوهش حاضر به پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی پویا (DAN2) و مقایسه عملکرد این شبکه با خروجی شبکه پس انتشار دولایه می پردازد. جهت آموزش و تست شبکه از داده های روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده ساله (1390-1381) استفاده شده و مقایسه میزان دقت پیش بینی دو مدل، از نقطه نظر میانگین مربعات خطاو به روش پنجره متحرک در هفت دوره زمانی صورت پذیرفته است که در نهایت، نتایج به دست آمده نشان دهنده برتری عملکرد شبکه عصبی پویا بوده است.